За подвижнический образ жизни, за непрестанную молитву многие стали называть Алексея праведником, человеком Божиим. Но он, чтобы избегнуть славы, в которой не нуждался, тайно покинул город Эдессы и сел на первый уходящий корабль. Сильная буря, внезапно поднявшаяся на море, изменила планы путешественника. Вместо города Тарс (родина апостола Павла), Алексей оказался у берегов Италии, недалеко от Рима. Никем не узнанный, он явился в дом своих родителей и попросил разрешения жить с ними. Эвфимий и Аглаида с радостью приняли человека, который нуждался в их помощи, и поселили его, по одним сведениям, в чулане под лестницей, по другим - в отдельном маленьком домике на территории своего владения. Еще семнадцать лет провел Алексей в посте и молитве. Хотя хозяева дома присылали ему пищу с собственного стола, слуги забирали ее и не скупились на унижения святого. Жить в доме родителей Алексею было нелегко, ведь он наблюдал ежедневно и свою мать, и несчастную невесту, которые продолжали оплакивать его внезапное исчезновение.
Когда пришло время, и святой Алексей почувствовал приближение конца, он взял свиток и подробно описал свою жизнь.
В это же время в соборе святого Петра при большом стечении народа был слышен голос, призывающий найти человека Божия, который может помолиться о Риме. Все те, кто слышал этот голос, недоумевали, где искать праведника. Это же чудо произошло и во второй раз, но уже в присутствии императора Гонория. Все услышали голос, указывающий искать праведника в доме Евфимиана. Слуга Евфимиана рассказал всем о нищем, который живет в доме его господина уже много лет, смирено сносит унижения и непрестанно молится. Однако, в живых святого Алексея уже не застали, но нашли с сияющим неземным светом лицом и свитком, крепко сжатым в руках. Только после того, как император встал на колени и просил святого разжать руки, удалось взять записку, в которой подробно была изложена история святого Алексея. Отец, мать и невеста были потрясены праведностью сына и мужа и долго рыдали у его тела. Вскоре тело святого Алексея перенесли на соборную площадь. Сюда стал стекаться народ, происходило множество чудесных исцелений. Сам император Гонорий среди прочих нес святые останки к месту упокоения. Погребен Алексей человек Божий был 30 марта в храме святого Вонифатия, где когда-то венчался со своей невестой.
Хотя святой Алексей не был монахом, за его аскетический и подвижнический образ жизни Церковь почитает его в лике преподобных.